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(Frage) überfällig  | | Datum: | 16:29 Do 05.06.2008 | | Autor: | gabi71 |
Können stochastische Prozesse zeitunabhängig sein?
Es geht um die Beschreibung einer Größe a durch eine Variable b. Anhand von Stichproben lässt sich mit einer linearen Regression der Zusammenhang
a=f(b) herstellen. Die Streuung (Varianz) der Stichbroben um diese Funktion (die sich als Erwartungswertfunktion interpretieren lässt) steigt mit zunehmendem b. Gleichzeitig nimmt die Rechtschiefe der Stichprobenverteilung um die Erwartungswertfunktion zu. Wie lässt sich das Ganze am besten beschreiben? Ich hatte an einen stochastischen Prozess gedacht, der nicht wie sonst abhängig von der Zeit sondern von b ist, da ich eine Erwartungswertfunktion habe und sicherlich auch eine Varianzfunktion bestimmen könnte. Vorteil wäre dann auch,dass sich unsicherheiten darstellen lassen könnten; außerdem wären Simulationen möglich.
Haltet ihr dies für sinnvoll? Welchen Prozess könnte man wählen?
Ich danke Euch für die Hilfe!!
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://statistikforum.foren-city.de/topic,2493,-koennen-stochastische-prozesse-zeitunabhaengig-sein.html
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:20 Sa 07.06.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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