strikte stationarität < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 12:48 Mo 17.02.2014 | | Autor: | Mr_Green |
| Aufgabe | | Zeige das der Prozess X(t) = [mm] \alpha [/mm] * X(t-1) + [mm] \varepsilon [/mm] (t) , mit [mm] \varepsilon [/mm] (t) [mm] =\begin{cases} 1, & \mbox{Mit Wahrscheinlichkeit } 1/2 \\ -1, & \mbox{Mit Wahrscheinlichkeit } 1/2 \end{cases} [/mm] eine strikt stationäre Verteilung hat für [mm] \alpha [/mm] = 1/2 und [mm] \alpha [/mm] = 1/3 . |
Ich habe leider keinen Ansatz für den Beweis, brauche ihn aber sehr dringend bis Donnerstag den 20.02.2014 . Ich biete für die korrekte Beantwortung eine Aufwandsentschädigung an, wäre aber auch schon mit einem Ansatz für beide alphas zufrieden. Antworten am besten hier oder direkt an meine Mail Adresse: [Adresse entfernt (Diophant)]
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Grüße, ein verzweifelter Student.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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> Ich biete für die korrekte Beantwortung eine
> Aufwandsentschädigung an, .....
Hallo,
solche Angebote kannst du und solltest du dir hier
ersparen !
Dies ist keine kommerzielle Plattform für Ankauf
und Verkauf von Lösungen !
Halte dich besser an die hier geltenden Forumsregeln
und zeige zuerst einmal, was du dir selber schon
überlegt hast - falls überhaupt.
Und definiere auch den Begriff "strikt stationäre
Verteilung", der bestimmt nicht allgemein bekannt
ist.
LG , Al-Chw.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:27 Mo 17.02.2014 | | Autor: | Diophant |
Hallo Mr_Green,
wie mein Vorredner auch schon bin ich der Ansicht, dass ein solches Ansinnen wie dein obiges nicht mit den Zielen dieses Forums konsistent ist. Ich habe daher deine Mail-Adresse entfernt und würde dich bitten, in Zukunft einfach nur Fragen zur Sache zu stellen. Das Klären von Problemen hier im Forum ist nämlich nicht nur geduldet, sondern sogar erwünscht. 
Gruß, Diophant
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