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(Frage) überfällig  | | Datum: | 11:05 Mi 03.10.2012 | | Autor: | hula |
Hallöchen
Ich weiss, dass die SDE [mm] $dZ_t=Z_tdX_t$ [/mm] für einen gegebenen (schönen) Prozess [mm] $X_t$ [/mm] gelöst wird durch [mm] $\mathcal{E}(X)_t=Z_t:=\exp{(X_t-\frac{1}{2}\langle X\rangle_t)}$. [/mm] Nun will ich gerne folgende Formel zeigen:
[mm] $$\mathcal{E}(X+Y)_t=\mathcal{E}(X)_t\mathcal{E}(Y)_t\exp{(\langle X,Y\rangle_t)}$$
[/mm]
Irgendwie muss ich Itô anwenden, aber wie? HIlfe wäre super nett!
greetz
hula
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Do 18.10.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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