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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 12:17 Mi 07.12.2005 | | Autor: | blajoe |
hi,
- lognormal random walk (a)
- brownian motion with drift (b)
Frage:
Erklären Sie die Eigenschaften durch die sich die Prozesse unterscheiden.
Lösungsidee:
(a) dS = [mm] \mu [/mm] S dt + [mm] \delta [/mm] S dX (1. term drift, 2. vola)
(b) dS = [mm] \mu [/mm] dt + [mm] \delta [/mm] dX (1. term drift, 2. vola)
der unterschied besteht soweit ich rausgefunden habe nur darin, dass (a) mit dem Aktienpreis multipliziert wird und von daher positiv startet und im verlauf der zeit nich neagtiv werden kann. somit ist (a) das realistischere model.
Ich vermute noch, dass (a) irgentwie exponentieller ist, als (b).
Ist das alles??
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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