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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 23:37 Mo 22.08.2011 | | Autor: | Christel |
Ich will innerhalb eines linearen Programmes einer der Zielvariablen eine Approximation des Wertes
[mm] \integral_{0}^{x+y}{F_{x,\delta}(z) dz}
[/mm]
übergeben. Bin mir allerdings nicht sicher wie ich das am geschicktesten anstelle.
Bisher habe ich alle Versuche dann doch wieder eingestellt weil ich nicht so richtig wusste ob sie zielführend sind. Deswegen würde mich interessieren welchen Ansatz ihr als am geeignetesten haltet oder ob es vielleicht andere gibt die ihre mir vorschlagen würdet?
Meine bisherigen Ansätze:
1.) Einsetzen der Definition der kumulierten Normalverteilungsfunktion und dann Taylorentwicklung
2.) Tanh als Approximation der Normalverteilungsfunktion verwenden und dann Taylorentwicklung
3.) Approximation der Normalverteilungsfunktion durch mehrere lineare Funktionen
Versuch 3 erscheint mir persönlich recht erfolgsversprechensten allerdings weiß ich nicht wie ich diese Funktionen optimal berechne. Gibt es dazu eventuell Funktionen in Matlab oder Mathematica die mir das für beliebige Paramater berechnen?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Schon mal danke im voraus!
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> Ich will innerhalb eines linearen Programmes einer der
> Zielvariablen eine Approximation des Wertes
> [mm]\integral_{0}^{x+y}{F_{x,\delta}(z) dz}[/mm]
> übergeben. Bin
> mir allerdings nicht sicher wie ich das am geschicktesten
> anstelle.
> Bisher habe ich alle Versuche dann doch wieder eingestellt
> weil ich nicht so richtig wusste ob sie zielführend sind.
> Deswegen würde mich interessieren welchen Ansatz ihr als
> am geeignetesten haltet oder ob es vielleicht andere gibt
> die ihre mir vorschlagen würdet?
>
> Meine bisherigen Ansätze:
> 1.) Einsetzen der Definition der kumulierten
> Normalverteilungsfunktion und dann Taylorentwicklung
> 2.) Tanh als Approximation der Normalverteilungsfunktion
> verwenden und dann Taylorentwicklung
> 3.) Approximation der Normalverteilungsfunktion durch
> mehrere lineare Funktionen
>
> Versuch 3 erscheint mir persönlich recht
> erfolgsversprechensten allerdings weiß ich nicht wie ich
> diese Funktionen optimal berechne. Gibt es dazu eventuell
> Funktionen in Matlab oder Mathematica die mir das für
> beliebige Parameter berechnen?
Hallo Christel,
ohne zu wissen, um was für eine Funktion es sich bei [mm] F_{x,\delta}(z)
[/mm]
handeln soll, kann man da kaum helfen.
Und was hat die Normalverteilungsfunktion dabei zu tun ?
Meinst du ev. mit F selber die Normalverteilungsfunktion mit
Zentralwert x und Standardabweichung [mm] \sigma [/mm] ?
Und was ist dann y ?
LG Al-Chw.
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 08:02 Di 23.08.2011 | | Autor: | Christel |
Entschuldigung für die Ungenauigkeit bei der Aufgabenstellung.
Es handelt sich bei F genau um die von dir vermutete Normalverteilungsfunktion mit
Zentralwert x und Standardabweichung [mm] \delta.
[/mm]
y ist eine ganzzahlige Variable meines linearen Programmes.
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> Entschuldigung für die Ungenauigkeit bei der
> Aufgabenstellung.
> Es handelt sich bei F genau um die von dir vermutete
> Normalverteilungsfunktion mit
> Zentralwert x und Standardabweichung [mm]\delta.[/mm]
> y ist eine ganzzahlige Variable meines linearen
> Programmes.
Ich weiß nicht, ob dir eine der Approximationen der kumulierten
Normalverteilungsfunktion helfen könnte, welche in diesem
Papier vorgestellt werden: Zogheib/Hlynka
LG Al-Chw.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:23 Fr 26.08.2011 | | Autor: | Christel |
Der Link funktioniert nicht. Trotzdem Danke für die Mühe und das interessante Paper auch wenn es mir nicht wirklich weiterhilft.
lg chris
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Hallo Christel,
probier's mit copy@paste:
http://web2.uwindsor.ca/math/hlynka/zogheibhlynka.pdf
Bei mir funktioniert das 
Gruß
schachuzipus
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> Der Link funktioniert nicht. Trotzdem Danke für die Mühe
> und das interessante Paper auch wenn es mir nicht wirklich
> weiterhilft.
>
> lg chris
Für ein Paper, das du noch nicht runterladen konntest,
musst du mir natürlich nicht danken. Warum das mit dem
Link nicht funktioniert, weiß ich auch nicht - möglicherweise
weil da nicht das übliche "www." am Anfang steht.
Der Tipp von schachuzipus sollte aber funktionieren.
LG Al-Chw.
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