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Hallo,
im Handbuch zu meinem 20 Jahre alten programmierbaren TR steht ein einzutippendes iteratives Programm zur Ermittlung des Quantils einer gegebenen Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung. Daszu habe ich eine Frage.
P = gegebene WS
$F(x) = [mm] \frac{1}{\sigma*\wurzel{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}exp\left(-\frac{1}{2}*\left(\frac{u-\mu}{\sigma} \right)^2\right)\;du$
[/mm]
[mm] $f(x)=exp\left(-\frac{1}{2}*\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2\right)$
[/mm]
Ein Korrekturwert für einen Schätzwert von [mm] x_{Schaetz} [/mm] ist gegeben durch:
[mm] $K=\frac{[F(x_{alt}-P]*\sigma*\wurzel{2\pi}}{f(x_{alt)}}$
[/mm]
; der neue Schätzwert ist dann [mm] x_{Schaetz}=x_{alt}+K [/mm] .
Wie kommt man auf diesen Korrekturwert? Ich verstehe ihn nicht.
Vielen Dank für eine Antwort.
LG, Martinius
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Di 02.06.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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