gleichverteilte Zufallsgrößen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 14:32 Di 17.06.2008 | | Autor: | stimo59 |
Hallo,
ich soll für zwei gleichverteilte und unabhängige Zufallsgrößen X1 und X2 mit Dichte f die Wahrscheinlichkeit P(X1=X2) und P(X1<X2) berechnen.
Leider stehe ich im Moment total auf dem Schlauch und weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll.
Kann mir vielleicht jemand ne Starthilfe geben?
Vielen Dank!
Gruß,
Timo
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 14:54 Di 17.06.2008 | | Autor: | koepper |
Hallo Timo,
hier die Starthilfe:
Zu 1.) Wie groß ist die Wsk., daß eine stetige ZV exakt einen bestimmten Wert annimmt?
[mm] $P(X_1 [/mm] < [mm] X_2)$ [/mm] ist schwieriger. Da fehlen so einige Angaben.
Auf welchem Intervall sind die beiden denn gleichverteilt?
Wenn [mm] $X_1$ [/mm] und [mm] $X_2$ [/mm] stochastisch unabhängig sind, kannst du die Verteilung ihrer Summe bzw Differenz über eine Faltung berechnen (siehe Wikipedia).
LG
Will
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:54 Mi 18.06.2008 | | Autor: | stimo59 |
Hab's gelöst! Vielen Dank!
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