exponentielle Glättung 2. Ordn < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine frage an euch.
Es geht diesmal um die exponentielle Glättung zweiter Ordnung.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe mir die Rendite Prognosen unterschiedlicher Banken für das Jahr 2010 näher angeschaut.
Da viele Banken die Prognosen für nur maximal ein Jahr im Vorraus angeben, reichen die Prognosen lediglich bis zum September 2010. Ich benötige jedoch eine Prognose für Dezember 2010.
Aus diesem Grund habe ich versucht die Prognose für Dezember 2010 mittels einer exponentiellen Glättung durchzuführen und zwar auf Basis der Prognosen der Banken für die vorrangegangenen vier Quartale.
Da in den Prognosen der Banken ein Trend vorhanden ist habe ich die exponentielle Glättung zweiter Ordnung angewand.
Ich habe folgende Werte erhalten:
Exponentielle Glättung
Berliner LB Prognosewerte x 1. Ordnung 2. Ordnung
1. Quartal 2009 3,75% 3,75% 3,75%
1. Quartal 2010 3,80% 3,78% 3,77%
2. Quartal 2010 3,95% 3,90% 3,86%
3. Quartal 2010 4,25% 4,14% 4,06%
Absoluter Wert des Trends 4,23%
Steigungsfaktor des Trends 0,04%
Prognose 4. Quartal 2010 4,27%
Irgendwie traue ich jedoch dieser prognostzierziten Rendite von 4,27% nicht richtig. Nun kommen meine Fragen
-Die Steigerungen in den letzten Perioden betrugen doch immer mindestens 0,5% warum jetzt auf einmal nur diese geringe Steigerng von 0,2%?
-Mein Alpha= 0,7. Ich habe gelesen, dass das sehr hoch sei. Stimmt das. Ist Alpha= 0,7 evtl. total unrealistisch für meinen Fall?
-Ist eine Prognose der Rendite überhaupt mir der exponentiellen Glättung möglich.
- Wie ist die Einheit des Absoluten Wert des Trends und des Steigungsfaktors (haben die überhaupt eine Einheit
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße Kathrin
PS: Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Mo 02.11.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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