äquivalentes Martingalmaß < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 15:40 Mi 09.11.2005 | | Autor: | chefcoach11 |
Beweisen Sie - unter Annahme der Arbitragefreiheit - , dass [mm] \tilde{p}_i [/mm] := [mm] (1+r)a_i [/mm] , i=1,2 ein Wsk-Maß definiert. Tipp: z.z. sind 1) Positivität und 2) Summe. Es handelt sich hierbei um das sogenannte äquivalente Martingalmaß [mm] \tilde{P}.
[/mm]
Kann da irgendwer bei helfen?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 00:38 Do 10.11.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo!
Was ist denn [mm] $a_i$?
[/mm]
Liebe Grüße
Stefan
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![[willkommenmr]](/images/smileys/willkommenmr.png "[willkommenmr]")
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![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]"){kind=small}
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