W'keit bei stetigen E(x) < Wahrscheinlichkeit < Stochastik < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 11:25 So 22.06.2008 | | Autor: | h4n |
| Aufgabe | Jemand besitzt 100 Euro, die er für eine bestimmte Zeit anlegen möchte. Es gibt zwei Umweltzustände: Boom und Rezession.
Es sind zwei Anlageformen denkbar, Aktien die nach dieser Zeit eine Rendite von -20% bei Rezession und 40% bei Boom liefern, dementsprechen -10% und 20% bei einer Goldanlage.
Die Renditen sollen gleichverteilt zwischen diesen beiden Werten sind. Der Entscheider möchte entweder in Aktien ODER in Gold investieren.
Gegeben ist die Nutzenfunktion U(x)=x.
Der Entscheidung wird anhand des Erwartungswertes getroffen. |
Wenn ich den Erwartungwert berechnen möchte, mache ich es wie folgt:
Bei den Aktien:
E[u(x)]= Summe aus u(x)*p(x)=
[mm] \integral_{80}^{140}{u(x) f(x) dx}
[/mm]
Das ganze dann mit Stammfunktionen usw., der Ablauf ist mir klar.
Nur wie komme ich an das p(x) ran? Es müsste bei Aktien [mm] p=\bruch{1}{6} [/mm] und bei Gold [mm] \bruch{1}{3} [/mm] sein.
Muss das nicht gegeben sein? Oder wie kann man das selbst aus der Aufgabenstellung herleiten?
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Do 26.06.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
