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| Aufgabe | Defintionsbereich der Volatilität bei der Berechnung von Optionen.
Definitionsbereich der Korrelation bei Spread-Optionen. |
Hallo zusammen!
Ich muss mit Excel/VBA ein Optionsbewertungsprogramm schreiben und möchte nun die Parametereingabe des Benutzers kontrollieren.
Also bei der Rendite und der kontinuierlichen Dividende ist der Definitionsbereich [0,1] bzw. [0; 100%].
Aber wie ist er bei der Volatilität? [mm] [0;\infty] [/mm] ?
Bei einer Spread-Option muss der Benutzer zur Bestimmung der korrelierten Zufallszahlen die Korrelation eingeben. Ist da der Definitionsbereich [-1;1]?
Danke !
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Do 27.01.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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