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Verteilungsfunktion: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:36 Fr 04.07.2014
Autor: James90

Hi, ich hoffe wieder auf eure gute Hilfe. :-)

In meinem Skript steht: Ist f eine Dichte, dann ist [mm] F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx [/mm] eine Verteilungsfunktion, die sogar stetig ist.

Sei also f eine Dichte, d.h. es gilt: [mm] \int_{\IR}f(x)dx=1. [/mm] Zu zeigen: [mm] F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx [/mm] ist eine stetige Verteilungsfunktion, d.h.:

[mm] $F(t)\to 0,t\to -\infty$, F(t)\to 1,t\to\infty, [/mm] F monoton steigend und F rechtsstetig.

Leider komme ich nicht weiter und brauche einen Stupser.

1)

[mm] \lim_{t\to -\infty}F(t)=\lim_{t\to -\infty}\int_{-\infty}^{t}f(x)dx=\lim_{t\to -\infty}\lim_{U\to -\infty}\int_{U}^{t}f(x)dx [/mm]

Nach Voraussetzung ist f integrierbar, also folgt:

[mm] \lim_{t\to -\infty}\lim_{U\to -\infty}F(t)-F(U)=\lim_{t\to -\infty}F(t)-\lim_{U\to -\infty}F(U) [/mm]

Wenn jetzt [mm] \lim_{t\to -\infty}F(t) [/mm] existiert, dann ist es auch äquivalent zu [mm] \lim_{U\to -\infty}F(U) [/mm] und damit folgt 0, aber woher folgt die Existenz?

2) [mm] \lim_{t\to\infty}F(t)=\lim_{t\to \infty}\int_{-\infty}^{t}f(x)dx [/mm]

Hier komme ich auf nichts.

3) Hier kann ich es einfach nicht sauber zeigen. Mein Ansatz wäre Ableiten und dann den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung zu benutzen.

4) Wir müssen ehe Stetigkeit zeigen, sodass rechtsstetigkeit direkt folgt. Hier komme ich leider auch nicht weiter.

Vielen Dank! Viele Grüße, James.

        
Bezug
Verteilungsfunktion: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 08:52 Fr 04.07.2014
Autor: Diophant

Hallo,

> Hi, ich hoffe wieder auf eure gute Hilfe. :-)

>

> In meinem Skript steht: Ist f eine Dichte, dann ist
> [mm]F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm] eine Verteilungsfunktion, die
> sogar stetig ist.

>

> Sei also f eine Dichte, d.h. es gilt: [mm]\int_{\IR}f(x)dx=1.[/mm]
> Zu zeigen: [mm]F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm] ist eine stetige
> Verteilungsfunktion, d.h.:

>

> [mm]F(t)\to 0,t\to -\infty[/mm], [mm]F(t)\to 1,t\to\infty,[/mm] F monoton
> steigend und F rechtsstetig.

>

> Leider komme ich nicht weiter und brauche einen Stupser.

Wichtig ist vor allem, dass alle oben genannten Eigenschaften einer Verteilungsfunktion hier voraussetzungen sind, die verwendet werden dürfen!

>

> 1)

>

> [mm]\lim_{t\to -\infty}F(t)=\lim_{t\to -\infty}\int_{-\infty}^{t}f(x)dx=\lim_{t\to -\infty}\lim_{U\to -\infty}\int_{U}^{t}f(x)dx[/mm]

>

> Nach Voraussetzung ist f integrierbar, also folgt:

>

> [mm]\lim_{t\to -\infty}\lim_{U\to -\infty}F(t)-F(U)=\lim_{t\to -\infty}F(t)-\lim_{U\to -\infty}F(U)[/mm]

>

> Wenn jetzt [mm]\lim_{t\to -\infty}F(t)[/mm] existiert, dann ist es
> auch äquivalent zu [mm]\lim_{U\to -\infty}F(U)[/mm] und damit folgt
> 0, aber woher folgt die Existenz?

Aus der Definition, dass die Integralfunktion eine Verteilungsfunktion ist, bzw. natürlich ganz wesentlich auch aus den Eigenschaften der Dichtefunktion. Es muss ja der Zusammenhang F'(t)=f(t) gelten!

>

> 2) [mm]\lim_{t\to\infty}F(t)=\lim_{t\to \infty}\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm]

>

> Hier komme ich auf nichts.

>

Na ja, die Forderung ist ja, dass dieser Grenzwert 1 ist. Das bekommts du auch leicht aus den Voraussetzngen sowie aus 1).

> 3) Hier kann ich es einfach nicht sauber zeigen. Mein
> Ansatz wäre Ableiten und dann den Hauptsatz der
> Differenzial- und Integralrechnung zu benutzen.

>

> 4) Wir müssen ehe Stetigkeit zeigen, sodass
> rechtsstetigkeit direkt folgt. Hier komme ich leider auch
> nicht weiter.

Ab hier wird unklar, was überhaupt zu tun ist. Könntest du das nochmal präziser ausformulieren? Ist das aus dem Text des Skripts um den Stoff nachzuvollziehen, oder ist es eine Übungsaufgabe? Falls ja: Originaltext?


Gruß, Diophant
 

Bezug
                
Bezug
Verteilungsfunktion: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 16:23 Fr 04.07.2014
Autor: James90

Hallo Diophant und danke für dein Input.

>  > In meinem Skript steht: Ist f eine Dichte, dann ist

>  > [mm]F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm] eine Verteilungsfunktion,

> die
>  > sogar stetig ist.

>  >
>  > Sei also f eine Dichte, d.h. es gilt:

> [mm]\int_{\IR}f(x)dx=1.[/mm]
>  > Zu zeigen: [mm]F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm] ist eine

> stetige
>  > Verteilungsfunktion, d.h.:

>  >
>  > [mm]F(t)\to 0,t\to -\infty[/mm], [mm]F(t)\to 1,t\to\infty,[/mm] F monoton

>  > steigend und F rechtsstetig.

>  >
>  > Leider komme ich nicht weiter und brauche einen

> Stupser.
>  
> Wichtig ist vor allem, dass alle oben genannten
> Eigenschaften einer Verteilungsfunktion hier
> voraussetzungen sind, die verwendet werden dürfen!

Das verstehe ich nicht. Ich habe den Satz aus meinem Skript oben hingeschrieben. Voraussetzung sollte doch nur die Wahrscheinlichkeitsdichte sein.

>  > 1)

>  >
>  > [mm]\lim_{t\to -\infty}F(t)=\lim_{t\to -\infty}\int_{-\infty}^{t}f(x)dx=\lim_{t\to -\infty}\lim_{U\to -\infty}\int_{U}^{t}f(x)dx[/mm]

>  
> >
>  > Nach Voraussetzung ist f integrierbar, also folgt:

>  >
>  > [mm]\lim_{t\to -\infty}\lim_{U\to -\infty}F(t)-F(U)=\lim_{t\to -\infty}F(t)-\lim_{U\to -\infty}F(U)[/mm]

>  
> >
>  > Wenn jetzt [mm]\lim_{t\to -\infty}F(t)[/mm] existiert, dann ist

> es
>  > auch äquivalent zu [mm]\lim_{U\to -\infty}F(U)[/mm] und damit

> folgt
>  > 0, aber woher folgt die Existenz?

>  
> Aus der Definition, dass die Integralfunktion eine
> Verteilungsfunktion ist, bzw. natürlich ganz wesentlich
> auch aus den Eigenschaften der Dichtefunktion. Es muss ja
> der Zusammenhang F'(t)=f(t) gelten!

>

Das gilt aber nur, wenn die Dichte f der Verteilungsfunktion F an der Stelle t stetig ist. Das ist hier aber nicht gegeben.

> >
>  > 2) [mm]\lim_{t\to\infty}F(t)=\lim_{t\to \infty}\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm]

>  
> >
>  > Hier komme ich auf nichts.

>  >
>  
> Na ja, die Forderung ist ja, dass dieser Grenzwert 1 ist.
> Das bekommts du auch leicht aus den Voraussetzngen sowie
> aus 1).

Brauche ein Stupser, denn ich komme mit obigem Ansatz leider auf nichts brauchbares.

> > 3) Hier kann ich es einfach nicht sauber zeigen. Mein
>  > Ansatz wäre Ableiten und dann den Hauptsatz der

>  > Differenzial- und Integralrechnung zu benutzen.

>  >
>  > 4) Wir müssen ehe Stetigkeit zeigen, sodass

>  > rechtsstetigkeit direkt folgt. Hier komme ich leider

> auch
>  > nicht weiter.

>  
> Ab hier wird unklar, was überhaupt zu tun ist. Könntest
> du das nochmal präziser ausformulieren? Ist das aus dem
> Text des Skripts um den Stoff nachzuvollziehen, oder ist es
> eine Übungsaufgabe? Falls ja: Originaltext?

Aus dem Text des Skriptes. Habe ich oben exakt hingeschrieben: Ist f eine Dichte, dann ist [mm]F(t)=\int_{-\infty}^{t}f(x)dx[/mm] eine Verteilungsfunktion, die sogar stetig ist.

Danke nochmal und beste Grüße, James.

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Verteilungsfunktion: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:36 Sa 05.07.2014
Autor: Diophant

Moin,

siehe die andere Antwort von Gonozal_IX.

Gruß, Diophant

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Verteilungsfunktion: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:59 Fr 04.07.2014
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

1.) F ist nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung differenzierbar und damit stetig, damit folgt sofort:

[mm] $\lim_{t\to\infty} [/mm] F(t) = [mm] F(\lim_{t\to\infty}t) [/mm] = [mm] \integral_{-\infty}^{\lim_{t\to\infty}t} [/mm] f(x) dx = [mm] \int_{-\infty}^\infty [/mm] f(x) dx = 1$

2.) F ist monoton steigend, da für x>y: F(x) - F(y) = [mm] \int_y^x [/mm] f(t) dt [mm] \ge \int_y^x [/mm] 0 dt = 0$

3.) Dass [mm] \lim_{x\to -\infty}F(x) [/mm] existiert folgt nun aus $F(x) [mm] \ge [/mm] 0$ und der Monotonie sofort (jede nach unten beschränkte, monoton fallende Folge besitzt einen GW)

Gruß,
Gono.

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Bezug
Verteilungsfunktion: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:08 Sa 05.07.2014
Autor: James90

Auch hier vielen lieben Dank lieber Gono. :-)

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