Varianz von einer Summe < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
wenn ich zwei normalverteilte Zufallsvariablen X1 und X2 hab,
mit E(X1)=µ1, Var(X1)=sigma1, E(X2)=µ2, Var(X2)=sigma2.
Die beiden ZV sollen abhängig sein.
Nun möchte ich die Varianz von X1+X2 ausrechnen.
Wie mache ich das? Muss ich die Abhängigkeit genauer untersuchen, oder kann man da allgemeine Aussagen machen?
Viele Grüße
Tobi
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:03 So 27.01.2008 | | Autor: | canuma |
Hi,
evtl. hilft dir das hier weiter:
http://www.matheforum.net/read?t=358504
es ist eine ähnliche Aufgabe mit 2 Normalverteilungen.
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Danke für die Antwort.
Leider werden in dem Link nur unabhängige ZV behandelt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 20:01 So 27.01.2008 | | Autor: | koepper |
Hallo,
sind X und Y Zufallsvariablen und Z = X + Y, dann gilt:
Var(Z) = Var(X) + Var(Y) + 2 * Var(XY), wobei Var(XY) die Kovarianz von X und Y bezeichnen soll.
Gruß
Will
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