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| Aufgabe | | Value-at-risk soll mit Varianz-Kovarianz Methode und mit Monte Carlo Simulation berechnet werden - Ziel ist Cashflow nach Extremschock Szenario zu berechnen |
Hallo,
Meine Frage ist vielleicht nicht ganz klar formuliert, aber ich würde mich freuen, wenn jemand mir einfach eine Richtung geben kann:
Wenn man Value-at -risk mit Monte Carlo und mit Varianz-Kovarianz Methode berechnet, sind die Ergebnisse vergleichbar in der Sinne dass die nicht viel abweichen sollen falls alle Parametern(Standardabweichung, Korrelationen,...) gleich genommen werden?
Ich habe Monte Carlo mit Crystal Ball durchgeführt und zum Konfidenzniveau 99% 3-mal so höhe Verluste bekommen als mit der Varianz-Kovarianz Methode, wo natürlich die Verluste in die einzelnen Schocks(Erhöhung von einzelnen Risikofaktor/Positionen) vorgegeben sind und keine (Normalverteilte) Zufallsvariablen sind, wie bei der Simulation.
Schöne Grüße
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Fr 17.08.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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