UCP Konvergenz < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 17:34 Mo 10.03.2014 | | Autor: | hula |
Eingabefehler: "{" und "}" müssen immer paarweise auftreten, es wurde aber ein Teil ohne Entsprechung gefunden (siehe rote Markierung)
Hallo
Sei $X$ ein linksseitig stetiger adaptierter Prozess. Ich definiere nun $T_n:=\inf\{t||X_t|> n\}$, welches nach dem Début Theorem eine Stoppzeit ist. Nun definieren wir
$X^n:=X^{T_n}\mathbf1_{T_n>0}$
wobei $X^T:=(X)_{t\wedge T}$ ist. Für $t\le T_n$ gilt $X^n_t=X_t$. Nun wird behauptet, dass
$X^n\to X$ gleichmässig auf kompakten Intervallen in Wahrscheinlichkeit, also
$\forall \epsilon >0,\forall t>0$ gilt: $P(\sup_{0\le s \le t} |X^n_s-X_s|>\epsilon})\to 0$ für $n\to\infty$.
Ich habe Mühe dies formal korrekt zu zeigen. Kann mir jemand zeigen, wie man eine solche Aussage korrekt niederschreibt? Anschaulich ist es ja klar. Danke
hula
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:18 Di 11.03.2014 | | Autor: | Gonozal_IX |
Huhu,
bis wann brauchst du denn eine Antwort?
Bin momentan recht eingespannt und kann da wohl erst nächste Woche drauf antworten 
Gruß,
Gono.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 19:20 Do 10.04.2014 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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