Tschebychev? < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Sei X eine quadratisch integrierbare Zufallsgröße und c>0. Zeigen Sie:
a)
[mm]P(X-EX\ge c)\le \frac{VarX+t^2}{(c+t)^2}[/mm] für alle [mm]t \ge 0[/mm]
b)
[mm]P(X-EX\ge c)\le \frac{VarX}{c^2+VarX}[/mm] |
Hallo,
Die Tschebychev-Ungleichung sieht ja z.B. bei a) ziemlich ähnlich aus (bis auf das [mm]t^2[/mm])...
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich vorgehen soll?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:22 Sa 29.11.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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