Trivariate Normalverteilung < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 17:33 So 10.04.2016 | | Autor: | Gnocchi |
| Aufgabe | Sei X = [mm] (X_1,X_2,X_3)^{T} \sim N(\mu,\Summe) [/mm] ein trivariat normalverteilter Zufallsvektor mit Erwartungswert [mm] \mu=(\mu_1,\mu_2,\mu_3)^{T} [/mm] und Kovarianz
[mm] \Summe [/mm] = [mm] \pmat{ 1 & \rho & \rho^{2} \\ \rho& 1 &0 \\ \rho^{2} &0 &1}
[/mm]
Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von [mm] (X_1,X_2)^{T} [/mm] gegeben [mm] X_3 [/mm] = [mm] x_3. [/mm] |
Mir fehlt gerade der Ansatz für die Aufgabe. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Formel mit der ich das einfach nachrchnen kann. Meine Googleversuche haben nicht wirklich was ergeben. Habe was zur bivariaten Normalverteilung gefunden, aber das konnte ich nicht für die trivariate umsetzen. Wäre über einen Ansatz oder eine Beispielaufgabe zum langhangeln dankbar.
Gnocchi
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 18:01 So 10.04.2016 | | Autor: | luis52 |
Moin, schau mal ![[]](/images/popup.gif) hier, Seite 269.
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