Testen der Homoskedastie < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 11:33 Mo 17.08.2009 | | Autor: | gandhito |
Hallo
Ich soll die Residuen auf Homoskedastie testen. Spielt es eine Rolle ob ich mittels White's Test oder Breusch-Pagan teste? Wann verwendet man welchen Test?
Danke
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> Hallo
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> Ich soll die Residuen auf Homoskedastie testen. Spielt es
> eine Rolle ob ich mittels White's Test oder Breusch-Pagan
> teste? Wann verwendet man welchen Test?
>
> Danke
Hallo gandhito,
Mir war bis vor einer Viertelstunde der Begriff
"Homoskedastie" bzw. "Homoskedastizität"
absolut fremd. Kurzes Googeln brachte mich
aber auf die Website ![[]](/images/popup.gif) Heteroscedasticity, wo
auf Seite 28 eine ziemlich passende Antwort
auf deine Frage steht:
White versus Breusch-Pagan
• W-Test ist ein sehr allgemeiner Test:
– Form der Heteroskedastizität muss nicht
spezifiziert werden
– reagiert aber auch auf andere Spezifikations-
probleme (Schiefe, funktionale Form)
– Stata: Zerlegung nach Cameron & Trivedi (1990)
• BP-Test ist ein spezifischer Test:
– testet Heteroskedastizität, die eine linear-
additive Funktion verschiedener Variablen ist
LG Al-Chw.
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Danke für Deine Antwort. Ich habe mal die Residuen der Regression (n=98, k=2) mittels Breusch-Pagan und White getestet.
Ich erhalte für BP einen Wert von 3.758, was einem P-wert von 0.1534 entspricht. -> Nullhypothese der Homoskedatizität wird nicht abgelehnt.
Ich erhalte für white einen Wert von 14.561, was einem P-wert von 0.0124 entspricht. -> Nullhypothese der Homoskedastizität wird abgelehnt.
Was nun? Muss ich mich eher an die Teststatistik des White Tests halten, da ich die Form der Heteroskedastizität nicht kenne. Wie sieht das bei kleineren Samples aus, z.B. n=32? Hier soll ja der White Test aufgrund der hohen Freihietsgrade nicht sehr geeignet sein.
Hoffe Du kannst mir weiter helfen!
Danke
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> Danke für Deine Antwort. Ich habe mal die Residuen der
> Regression (n=98, k=2) mittels Breusch-Pagan und White
> getestet.
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> Ich erhalte für BP einen Wert von 3.758, was einem P-wert
> von 0.1534 entspricht. -> Nullhypothese der
> Homoskedatizität wird nicht abgelehnt.
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> Ich erhalte für white einen Wert von 14.561, was einem
> P-wert von 0.0124 entspricht. -> Nullhypothese der
> Homoskedastizität wird abgelehnt.
>
> Was nun? Muss ich mich eher an die Teststatistik des White
> Tests halten, da ich die Form der Heteroskedastizität
> nicht kenne. Wie sieht das bei kleineren Samples aus, z.B.
> n=32? Hier soll ja der White Test aufgrund der hohen
> Freihieitsgrade nicht sehr geeignet sein.
>
> Hoffe Du kannst mir weiter helfen!
Um ehrlich zu sein: ich habe mit diesen Tests
noch überhaupt nie gerechnet ...
Ich könnte also nicht viel mehr tun, als gewisse
Rechenanweisungen nachzuvollziehen.
LG
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 Do 20.08.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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