Stationarität bereinigen < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Hallo!
Ich möchte eine lineare Regression durchführen und meine Zeitreihe ist nicht-stationär.
Jetzt versuche ich durch "Differenzbildung" Stationarität herzustellen.
Mir wird in der LIteratur nicht klar, ob man dann nur die Differenzen von der abhängigen Variable oder von allen (auch unabhängigen) Variablen nehmen muss?
Lg
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:03 Di 16.08.2016 | | Autor: | JamesBlunt |
Hat keiner ne Idee oder einen Literaturvorschlag?
Lg
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:35 Fr 19.08.2016 | | Autor: | leduart |
Hallo
Literatur
http://www.math.kit.edu/stoch/lehre/zeitreihen2008w/media/skript_work_ts.pdf
zur Frage selbst: nur die Differenz der Werte also wenn es um x(t) geht die Differenzen von x nicht die von t.
(mach es dir klar. nimm an du hast s(t) für denkonstant beschleunigte Bewegung gemessen im Abstand 1 s
dann hast du einen quadratischen Zusammenhang 0,1,4,9,16 eben [mm] s=t^2
[/mm]
jetzt bildest du die Differenzen 1,3,5,7 ein linearer Zusammenhang v(t)=2*t ab t>=2)
Gruss leduart
|
|
|
|
