Standardabweichung in Tabelle < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo miteinander,
wie berechne ich die einzelnen Werte der Spalte SIGMAt in der oben abgebildeten Tabelle (bitte auch eine kurze Anleitung für Excel, wenn möglich)?
Ich dachte die Standardabweichung einer Grundgesamtheit (die einzelnen ARt Werte) wäre eine einzelne Zahl...Kann mich jemand bitte erleuchten?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Beste Grüße,
Kingjanosch
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 01:15 Fr 11.07.2014 | | Autor: | Eisfisch |
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> ![[]](/images/popup.gif) Link zur Tabelle
>
> aus
>
> http://homepages.rpi.edu/~tealj2/stat04.pdf
> Hallo miteinander,
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> wie berechne ich die einzelnen Werte der Spalte SIGMAt in
> der oben abgebildeten Tabelle (bitte auch eine kurze
> Anleitung für Excel, wenn möglich)?
>
> Ich dachte die Standardabweichung einer Grundgesamtheit
> (die einzelnen ARt Werte) wäre eine einzelne Zahl...Kann
> mich jemand bitte erleuchten?
Anmerkung zu den Daten:
Meine berechneten Werte (aus Tab.1,Stock 1 bis Stock 10) weichen von den in Tab.2 veröffentlichten ab. Da die Abweichung bei AR bereits mit Faktor 10 versehen ist, pflanzt sich das fort.
Da ich mir meiner Berechnung sicher bin, kann ich die Werte nicht nachvollziehen. Bei t=-1 habe ich dann aufgehört; hier die Werte zum Vergleichen:
t AR(Tab.2) AR(ber.) sigma(1)Tab.2 sigma(1)(ber.) ND(Tab.2) ND(ber.)
-3 0,000140959 0,00013910 0,012061 0,01206197 0,011687539 0,115321125
-2 -0,0071146 -0,00071160 0,008908 0,00890856 -0,07986364 -0,798782042
-1 -0,00213311 -0,00213420 0,010028 0,01002870 -0,21270907 -2,128092666
aus dem PDF:
Table 2 displays average residuals across stocks for each day, standard deviations for these residuals along with their normal deviates.
Also:
Spalte 2:
AR(t) für Tag -3 aus Stock 1 bis Stock 10 aus Tab.1
Allerdings erhalte ich AR(-3)= 0,001391/10= 0,0001391 statt 0.000140959 wie in Tab.2 !!
Spalte 3 mit [mm] \sigma(t).. [/mm] STABW(Anfang:Ende)
für Tag= -3 : +/- 0,01206197
Spalte 4: (aus dem PDF:
the normal deviate for a given date is simply the cumulative average residual for that date divided by the standard deviation applicable to that date. ):
ich berechne: Summe der AR(-3) geteilt durch [mm] \sigma(-3). [/mm] also
0,0001391/0,01206197 = 0,115321125 statt 0.011687539 wie in Tab.2 !!
aber mit den Werten der Tab.2 ergibt sich jedoch:
0,000140959 / 0,012061 = 0,01168717
was auch nicht gleich dem Tabellenwert 0.011687539 in Tab.2 ist.!
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:20 Do 31.07.2014 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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![[]](http://img1.bildupload.com/6b712b7040ce1ad5b79ffc2ecf2675d3.jpg){kind=small}
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