SDE Ornstein-Uhlenbeck process < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo zusammen,
wer kann mir bei folgendem Problem helfen?
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:![[]](/images/popup.gif) http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?topic=176847&start=0&lps=1303726#v1303726.
Ich hänge bereits bei der Teilaufgabe a)
nachdem ich [mm] e^t [/mm] auf beiden Seiten multipliziere,
g(t,x) als [mm] e^t*x
[/mm]
und [mm] Z_t: g(t,u_t)=e^t*u_t [/mm] wähle,
die Ito-Formel anwende, womit sich ergibt:
[mm] \fedon\mixond(e^t*u_t)=e^t*u_t dt+e^t*alpha+e^t*theta*u_t
[/mm]
[mm] \fedoff
[/mm]
Für die zweite SDG komme ich mit der gleichen Vorgehensweise auf:
[mm] \fed\mixond(e^t X_t)= e^t((1+theta)X_t [/mm] + alpha) dt + [mm] e^t [/mm] sigma [mm] dB_t
[/mm]
Leider hebt sich hierbei das [mm] \fed\mixone^t X_t [/mm] dt nicht weg...
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:34 Fr 11.01.2013 | | Autor: | Martin321 |
keiner ???
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 23:20 So 13.01.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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![[]](http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/8/35677_Frage.gif){kind=small}
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/8/35677_Frage.gif