Prozesse mit diff'baren Pfaden < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 15:23 Fr 19.02.2010 | | Autor: | gfm |
Hallo!
Wenn man die zeitliche Entwicklung eines klassischen n-Teilchen-Systems untersucht, aber nur k<n direkt der Messung zugänlich sind, kann man auf die Idee kommen, die restlichen n-k als antreibenden stochs. Prozess vorzugeben und die Auswirkungen auf die anderen k zu untersuchen.
Wenn man nun Wert darauf legt, dass die Kinematik einzelner Teilchen physikalischen Beschränkungen unterliegen soll (z.B. keine Risse in den Bahnkurven, keine unendlichen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, ), muss man sich von den schönen stochastischen Eigenschaften eines Wiener Prozesses z.B. verabschieden.
Meine Fragen:
Gibt es ein Analogon zum Wiener Prozess, sodaß antreibender und angetriebener Prozess diffrenzierbare Pfade haben?
Kann ein nicht deterministischer Prozess, der differenzierbare Pfade hat, markovsch sein?
LG
gfm
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 So 21.02.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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