Portfoliotheorie < Politik/Wirtschaft < Geisteswiss. < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 17:38 Mi 27.06.2012 | | Autor: | Timmi |
| Aufgabe | | A hat ein Investment in Aktie X mit erwarteten Rendite von 14% und einer Volatilität von 35%. Das Marktportfilio hat eine erwartete Rendite von 10 % und eine Volatilität von 18 %. Risikofreie Rendite 4%.Wie müsste er sein Portfolio gestalten um die gleiche Rendite mit geringerer Volatilität zu erhalten? |
Hallo Ihr lieben!
Es gibt eine ähnliche Aufgabe wo der Ansatz wiefolgt lautet:
Nach CAPM: 4+ß(10-4)=14 -> ß=5/3
Hier soll die Lösung lauten 125% in das Portfolio und - 25% in die risiko freie Anlage. Könnte mir das vielleicht jemand erklären und zeigen wie man darauf kommt?
Liebe Grüße
Timmi
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:20 Sa 30.06.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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