P fast sichere Konvergenz < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 19:33 Fr 26.09.2014 | | Autor: | welt |
Hallo,
mein Prof hat ein eigentlich recht einfaches Beispiel gebracht aber ich kriegs leider einfach nicht nachvollzogen
also X1,....,Xn iid zufallsvariablen integrierbar a=E[Xi]
dann [mm] X*=$n^{-1}*\sum X_j$
[/mm]
dann gilt $X* [mm] \to [/mm] a P fast sicher.
ich hab leider überhaupt keine Ahnung wie ich hier rangehen soll.
Die schwache Konvergenz konnte ich mit der Markov ungleichung zeigen, aber wie macht man sowas hier?
MfG
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Hiho,
ihr hattet bestimmt das starke Gesetz der großen Zahlen.
Welche Voraussetzungen hattet ihr dafür angegeben?
Gruß,
Gono.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:51 Sa 27.09.2014 | | Autor: | welt |
ne, dass hat unser W-Theorie Prof weggelassen und wollte es nächstes Semester erst machen wahrscheinlich wusste dass der Statistik Prof nicht, dann muss ich es mir halt jetzt mal anschauen,
danke aber für den Tip jetzt weiß ich schon mal wonach ich suchen muss
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