Normalverteilung < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 19:41 Do 25.01.2007 | | Autor: | Lilly23 |
Hallo!
Ich hätte folgende Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Normalverteilung und einer gemeinsamen Normalverteilung bzw normalverteilte Zufallsvariablen und gemeinsam normalverteilte Zufallsvariablen?
Wie stehen die Begriffe (nicht) lineares Polynom samit in Verbindung und Randverteilung?
(Diese Dinge sind aufgetaucht bei der Risikobestimmung von Aktien und Portfeuilles)
lg Lilly
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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Ein Zufallsvektor ist ein Vektor von Zufallsvariablen. Er hat einen Erwartungswertvektor (statt eines Erwartungswerts) und eine Varianz-Kovarianzmatrix (statt einer Varianz), auf der die Varianzen aller einzelnen Zufallsvariablen und alle Kovarianzen aller Zufallsvariablen miteinander abgebildet sind.
Der Zufallsvektor heißt gemeinsam oder n-dimensional oder multivariat normalverteilt, wenn jede Linearkombination aller Zufallsvariablen des Vektors univariat normalverteilt ist.
Als Randverteilung eines Zufallsvektors bezeichnet man die Verteilung jeder einzelnen Zufallsvariablen innerhalb des Vektors. Ist der Zufallsvektor X multivariat normalverteilt, dann sind die "Ränder", d.h. jedes Elements des Vektors (Xi für alle i = 1, ..., n), univariat normalverteilt. Die Rückrichtung gilt jedoch nicht.
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