Normalverteilte Zufallsvariabl < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hi,
hoffentlich hab ich die Frage überhaupt dem richtigen Themenbereich zugeordnet, aber ich versuchs jetzt einfach mal
Folgende Ausgangssituation ist gegeben:
[mm] E(A)=D\integral_{0}^{X}{f(D) dD}+ [/mm] X [mm] \integral_{X}^{ \infty}{f(D) dD}
[/mm]
wobei A=min{D,X} und D normalverteilt ist mit E(D) = [mm] \mu [/mm] und Standardabweichung [mm] \sigma
[/mm]
Ergebnis soll folgende Gleichung sein:
E(A) = [mm] \mu [/mm] N(z) - [mm] \sigma [/mm] n(z) + X(1-N(z))
wobei N(z) cdf und n(z) df ist.
Mein Problem: wie komm ich da hin?
Mir ist bewusst, dass man zuerst normieren muss durch:
z = (X - [mm] \mu]/ \sigma
[/mm]
aber dann?
Hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Informationen vergessen. Bin leider kein sonderliches Mathegenie und muss das aber unbedingt verstehen. Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Vielen Dank schon mal!
Grüße
Lauralein
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:20 Do 08.06.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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