Multivariater ChiQuadrat Test < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 11:55 Di 22.08.2006 | | Autor: | chefe |
Hallo Matheraum.
Ich bin vor kurzem auf eine Implementierung des ChiQuadratTest gestossen, die die Unabhängigkeit einer Variablen zu einer anderen prüft.
Dabei ist es das Ziel von einer gegebenen Menge von Variablen diejenige zu bestimmen, zu der die Zielgrösse die grösste Abhängigkeit besitzt.
Also die Nullhypothese ist die statistische Unabhängigkeit und die stärkste Ablehnunh der Hypothese ist gesucht.
Weiter gibt es eine Implementierung die 2er bzw. 3er Kombinationen von Kriterien untersucht.
Dabei wird einfach statt einer 2dimensionalen Verteilungsmatrix eine 3 bzw 4 dimensionale erstellt und statt der Häufigkeiten n(ij) eben die 3/4dimensionalen n(ijk)/n(ijkm) untersucht.
Mein Verdacht war nun, dass Chi² dabei nicht nur Abhängigkeiten zu der Zielgrösse war nimmt, sondern auch zwischen den Kriterien. Also, dass zB, falls A stark mit B korreliert. C aber unabhängig von A und unabhängig von B ist, der ChiTest für (A,B,C) eine hohe Ablehnung der Hypothese erzeugt.
Tatsächlich ist es aber so, dass der Test die gleiche oder eine ähnliches Chi ergibt, wie für (A,C) bzw. (B,C).
Kann mir das jemand erklären? Ist diese Multivariateimplementierung des Chi² damit "korrekt", soll heissen es lässt sich damit bestimmen welche Kombination von Variablen die stärkste Korrelation zur Zielgrösse aufweist?
Ich hoffe das war einigermassen verständlich.
Danke.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Do 31.08.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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