Monte-Carlo < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Hallo zusammen,
sei [mm] $X:=X_1,..,X_n$ [/mm] iid [mm] $\sim [/mm] P$, wobei P bekannt ist und [mm] $T_n(X_1,..,X_n)$ [/mm] ist eine bel. Statistik. Weiter möchte ich den Wert [mm] $P(T_n\geq t_0)$ [/mm] berechnen für ein festes [mm] $t_0$. [/mm]
1) Lässt sich anhand der Stichproben [mm] $X_b=X_1^b,..,X_n^b$ [/mm] iid [mm] $\sim [/mm] P$, [mm] $1\leq b\leq [/mm] k$ wobei b der index der b-ten Stichprobe ist, über den Wert [mm] \frac{1}{k}\sum_{i=1}^k I(T_n(X_b)\geq t_0) [/mm] die Wahrscheinlichkeit [mm] $P(T_n\geq t_0)$ [/mm] gut approximieren?
2) Falls 1) stimmt, ist für diese Approximation der Satz von Glivenko-Cantelli die Begründung oder benötigt man weitere Argumente?
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:20 Di 16.07.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
