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| Aufgabe |
Hallo ich habe eine Frage zum Moment Matching Verfahren bei der Monte Carlo
Simulation. Hier erst einmal die Beschreibung
[mm] (Z^{\sim})_i [/mm] = [mm] Z_i [/mm] - [mm] Z^{\sim} [/mm] , i = 1...n
wobei [mm] Z^{\sim} [/mm] = [mm] \summe_{i=1}^{n}Z_i/n
[/mm]
die [mm] Z_i [/mm] sind gleichverteilte Zufallszahlen.
Das hier nennt man das sogenannte 1.te Moment
Jetzt wird geasgt , dass das 2.te Moment folgendermaßen definiert ist:
[mm] (Z^{\sim})_i [/mm] = [mm] (Z_i [/mm] - [mm] Z^{\sim})*(\sigma_z/s_z) [/mm] + [mm] \mu_z [/mm] , i=1....n
Die Literatur ist auf Englisch, also da steht: ....where [mm] s_z [/mm] is the standard deviation of the
[mm] Z_i [/mm] 's and [mm] \sigma_z [/mm] is the poulation standard deviation and [mm] \mu_z [/mm] is the population mean.
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Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Meine Frage ist: Wie kommt man auf dieses 2.te Moment ?
danke schonmal für jede Hilfe
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 Do 24.09.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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