Minimum Varianz Portfolio < Matlab < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 19:59 Do 30.08.2007 | | Autor: | Chris_ |
Hi Leute,
brauche für meine Diplomarbeit ein wenig technische Unterstützung, denn ich muss ein Minimum Varianz Portfolio errechnen.
Input sind bekanntlich die Var-Cov Matrix sowie der Vektor mit den Erwartungswerten. Nebenbedingungen sind, dass die Gewichte in der Summe gleich Eins sein sollen und dass jedes einzelne Gewicht größer Null sein muss.
Falls meine Frage undeutlich gestellt ist, bitte ich um Meldung, sodass ich mich evtl deutlicher ausdrücken kann.
Ich habe keine Ahnung von Matlab oder anderen Mathematik Programmen, deshalb wäre ich für Antworten der Marke "für Dummies" dankbar.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Dies werde ich aber zur Sicherheit sicherlich noch machen. Sobald brauchbare Antworten vorliegen, werde ich entsprechende Verlinkungen vornehmen.
Ich danke Euch im Voraus,
Christoph
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:12 Do 30.08.2007 | | Autor: | BKM |
Hallo.
In Matlab gibt es die % Financial Toolbox %, dort ist denke ich die Antwort auf deine Frage Minimum Varianz Portfolio zu finden. Ansonsten noch mal
hier nachfragen.
Beste Grüße.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:25 Fr 31.08.2007 | | Autor: | Chris_ |
Hi,
danke für den Tipp mit den Financial Tolls. Leider ist das was ich suche nicht dabei, vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen...
Danke,
Christoph
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 20:20 So 30.09.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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