matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast! [ einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Startseite > MatheForen > Wahrscheinlichkeitstheorie > Maximum likelihood estimation
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Wahrscheinlichkeitstheorie" - Maximum likelihood estimation
Maximum likelihood estimation < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Wahrscheinlichkeitstheorie"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Maximum likelihood estimation: Übergangswahrscheinlichkeit
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:04 Mi 24.02.2010
Autor: PuntikAG

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Hallo, Leute!
Angenommen, meine Daten haben folgende Übergangswahrscheinlichkeitsdichte vom Zustand x(Zeitpunkt t) zum Zustand y (Zeitpunkt s):
[Dateianhang nicht öffentlich]
Um meine Parameter zu schätzen, wurde mir vorgeschlagen maximum likelihood estimation zu nutzen.
Betrachte ich nur den Übergang vom Zeitpunt t zum Zeitpunkt t+1, sind Ergebnisse unabhängig voneinander, sodass ich diese Wahrscheinlichkeiten einfach multiplizieren kann. Dann bekomme ich folgende log-likelihood Funktion:
[Dateianhang nicht öffentlich]
Allerdings stürzt mein Algorithmus(R cran, maxLK) ab, wenn ich ihm solche Funktion vorgebe.

Frage:
1) Ist an meinen Überlegungen etwas faul?
2) Wie konstruiere ich die log-likelihood function, die den Übergang auch zwischen anderen Zeitpunkten benutzt?
3) Was für software une welche Funktionen schlägt ihr vor, um Parameter schätzen zu können.

Danke!!!  
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Maximum likelihood estimation: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:20 Fr 26.02.2010
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Wahrscheinlichkeitstheorie"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.schulmatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]