Maximum-Likelihood Schätzer < Statistik/Hypothesen < Stochastik < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 18:08 Di 01.05.2007 | | Autor: | paprika |
| Aufgabe | Hallo alle zusammen,
Ich habe folgende Aufgabe im Stochastik Proseminar gestellt bekommen:
Die Zufallsvariablen [mm]X_1[/mm],...,[mm]X_n[/mm] sind unabhängig und identisch verteilt mit der Dichte [mm]f(x,\theta)=exp(\theta-x) [/mm] falls [mm]x\ge\theta[/mm] und 0 sonst.
Der reele Parameter [mm]\theta[/mm] ist unbekannt. Bestimme den Maximum-Likelihood-Schätzer für [mm]\theta[/mm] in Abhängigkeit von [mm]X_1[/mm],...,[mm]X_n[/mm]. Berechne weiters die Verteilungsfunktion sowie Erwartungswert und Varianz von [mm]\theta[/mm].
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Ich glaube den ML-Schätzer gefunden zu haben, nämlich [mm] min(X_1...X_n). [/mm] Aber ich hab leider nicht die geringste Idee, wie ich die Verteilungsfunktion des Minimums aufstellen kann..
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt
Hab gerade bemerkt, dass ich den Artikel ins Falsche Forum gestellt habe, er sollte eigentlich im Hochschulbereich sein
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:20 Sa 05.05.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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