Maximum-Likelihood-Schätzer < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | a) Benutzen Sie die Maximum-Likelihood-Methode, um die ML-Schätzer
[mm] \mu=\bruch{1}{n}\summe{x_i}
[/mm]
[mm] \sigma^2=\bruch{1}{n}\summe{(x_i-\overline{x})^2}
[/mm]
für Erwartungswert bzw. Varianz einer normalverteilten ZV zu berechnen.
b) Berechnen Sie den ML-Schätzer für den Erwartungswert einer exponentialverteilten ZV |
a) wie berechne ich den ML_Schätzer für den Erwartungswert und Varianz?
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 13:43 Mo 12.01.2015 | | Autor: | DieAcht |
Hallo arbeitsamt!
> wie berechne ich den ML_Schätzer für den Erwartungswert und Varianz?
Durch die Maximum-Likelihood-Methode, siehe zum Beispiel ![[]](/images/popup.gif) hier.
Gruß
DieAcht
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ich finde das nicht so einfach zu verstehen.
den erwartungswert einer normalverteilten zufallsvariable bestimmt man mit
[mm] E(X)=\integral_{-\infty}^{\infty}{t*f(t) dx} [/mm] mit [mm] f(t)=\bruch{1}{\sigma*\wurzel{2\pi}}e^{-\bruch{1}{2}(\bruch{t-\mu}{\sigma})}
[/mm]
jetzt soll ich den Erwartungswert schätzen mit der Maximum-Likelihood-methode. ich verstehe diese methode nicht und weiß nicht wie ich anfangen soll
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:21 Mi 14.01.2015 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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