ML-Schätzer für Exponential < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | | Bestimmen Sie die Maximum-Likelihood-Schätzer für den Parameter [mm] $\lambda$ [/mm] der Exponentialverteilung sowie die Parameter [mm] $(\mu,\sigma^2)$ [/mm] der Normalverteilung. |
Ich weiß, dass die Dichte der e-Verteilung gegeben ist durch
[mm] $f_\lambda(x)=\lambda e^{-\lambda x}1_{[0,\infty[}$.
[/mm]
Aber wie geht es nun weiter? Muss man sich jetzt Zufallsvariablen [mm] $X_1,\ldots, X_n$ [/mm] nehmen, die L-Funktion definieren und diese ableiten?
Ich habe das Verfahren noch nicht so ganz verstanden....
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 11:26 Mi 25.06.2008 | | Autor: | luis52 |
> Bestimmen Sie die Maximum-Likelihood-Schätzer für den
> Parameter [mm]\lambda[/mm] der Exponentialverteilung sowie die
> Parameter [mm](\mu,\sigma^2)[/mm] der Normalverteilung.
> Ich weiß, dass die Dichte der e-Verteilung gegeben ist
> durch
>
> [mm]f_\lambda(x)=\lambda e^{-\lambda x}1_{[0,\infty[}[/mm].
>
> Aber wie geht es nun weiter? Muss man sich jetzt
> Zufallsvariablen [mm]X_1,\ldots, X_n[/mm] nehmen,
Ja.
>die L-Funktion definieren
Ja, besser bestimmen
> und diese ableiten?
Nein, maximieren.
>
> Ich habe das Verfahren noch nicht so ganz verstanden....
Bin fuer weitere Fragen offen.
vg Luis
PS: Da schau her https://matheraum.de/read?t=62864
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Vielen Dank! Ich habe es geschafft und es war gar nicht so schwer!
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