Lognormalverteilung E-Wert < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 17:17 Mo 02.07.2012 | | Autor: | Stern123 |
In einem Buch habe ich folgende Gleichung gelesen, die ich nicht nachvollziehen kann:
log [mm] E_{t}(X_{t+1}) [/mm] = [mm] E_{t}(log X_{t+1}) [/mm] + [mm] \bruch{1}{2} Var_{t}(log X_{t+1})
[/mm]
log steht hier für den natürlichen Logarithmus
X ist lognormalverteilt
Ich verstehe nicht ganz, wie man auf diesen Zusammenhang kommt. Im Internet habe ich überhaupt nichts dazu gefunden. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich diese Gleichung herleite, beweisen oder nachvollziehen kann?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 08:06 Di 03.07.2012 | | Autor: | luis52 |
Moin, schau dir mal der Erwartungswert ![[]](/images/popup.gif) hier an. Deine Formel ergibt sich durch Logarithmieren.
vg Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:18 Di 03.07.2012 | | Autor: | Stern123 |
Vielen Dank.  Jetzt ist es mir klar!!!
Irgendwie habe ich den Zusammenhang zwischen Normalverteilung und logarithmischer Normalverteilung nicht ganz verstanden gehabt.
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