Kovarianz < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | | http://s7.directupload.net/file/d/3208/pvohheok_png.htm |
Moin moin,
ich hänge bei einer Aufgabe fest, in der ich zum Berechnen die Kovarianz brauche Diese ergibt sich bekanntlich aus. Cov(X,Y)=E((X-E(X))(Y-E(Y))=E(X*Y)-E(X)*E(Y)
Nun habe ich in mehreren Büchern gelesen, dass man E(X*Y) zu E(X)*E(Y) umformen kann. Daraus würde sich dann aber ergeben Cov(X,Y)=0. Was hat das dann für einen Sinn? Zumal habe ich bei dem Lösungsweg der Aufgabe einen Zahlenweert für die Kovarianz gegeben.
Für die Berechnung der Kovarianz habe ich in im Lösungsweg: Cov(X,Y)=((1/4)-(1/4)*(1/2))
Allerdings verstehe ich nicht, voher der erste Wert (1/4) kommt.
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt: http://www.matheboard.de/thread.php?threadid=518048
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 21:17 Do 28.03.2013 | | Autor: | luis52 |
Moin eintopfen
![[willkommenmr]](/images/smileys/willkommenmr.png "[willkommenmr]")
> Nun habe ich in mehreren Büchern gelesen, dass man E(X*Y)
> zu E(X)*E(Y) umformen kann.
Das gilt, wenn $X$ und $Y$ *unkorreliert* oder sogar unabhaengig sind.
vg Luis
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