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Im Rahmen meiner Diplomarbeit führe ich mit Hilfe eines Kalman-Filters eine Modellkalibrierung durch und muss anschließend eine Parameterschätzung mit Hilfe einer Maximum-Likelihood Optimierung durchführen.
Da ich mich an einem Paper orientiere, dass Ergebnisse zu diesen Schätzungen beinhaltet, habe ich bereits einen Anhaltspunkt ob meine Ergebnisse plausibel sind.
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Werte berechne, die immer unter der jeweiligen Schätzung eines Parameters in Klammern abgedruckt sind. Da ist immer die Rede vom geschätzten Standardfehler des Schätzers...
Könnte mir jemand freundlicherweise erklären wie ich da vorgehen muss?
Muss ich da anhand der zugrundeliegenden Verteilung schauen, wie der Standardfehler definiert ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:20 Fr 23.10.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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