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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 21:06 Fr 17.09.2004 | | Autor: | deneb2 |
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Value at Risk (VaR) für einen erworbenen Indexfuture (z.B. auf den DAX) berechnen. Aus diesem Grund benötige ich zum einen den (aktuellen) Wert eine Futures und dessen Rendite.
Zur Berechnung des Futurewertes gehe ich einfach von folgendem Zusammenhang aus:
Futurewert (Longposition) = "Terminpreis" - aktueller Futurekurs
Nun kann es ja vorkommen, dass der Wert eines Futures negativ bzw. einfach nur 0 beträgt. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Berechnung der stetigen bzw. diskreten Renditen, z.B. falsche Vorzeichen der Renditen bzw. eine 0 im Nenner, falls der Wert 0 ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich den VaR für Futures berechnen kann?
Im Voraus Danke für die Hilfe !!!
Gruss deneb
Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt.
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http://www.uni-siegen.de/~banken/pdf/zinsvar.pdf
Sicht die Frage nicht, aber er ist trotzdem ganz nett (ich werde ihn mir ausdrucken 