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(Frage) überfällig  | | Datum: | 18:32 Do 25.06.2009 | | Autor: | Fry |
Hallo,
habe noch eine Frage:
[mm] X_n [/mm] seien reele Zufallsvariablen und [mm] P(X_n\not=0 \infty-oft)=1. [/mm] Dann gibt es eine Folge [mm] c_n [/mm] in [mm] \IR [/mm] mit [mm] P(|c_nX_n|>1 \infty-oft)=1.
[/mm]
Kann mir jemand bei der Aufgabe helfen, stehe total auf dem Schlauch. Wäre jede Hilfe sehr dankbar. Man muss garantiert unabhängige Ereignisse definieren, so dass man Borel-Cantelli anwenden kann. Aber ich weiß überhaupt nicht wie.
Viele Grüße!
Fry
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:20 Sa 27.06.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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