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(Frage) überfällig  | | Datum: | 20:11 Di 13.06.2006 | | Autor: | sklein |
| Aufgabe | Sei X eine dreidimensionale Brownsche Bewegung und
[mm] M_{t}= \bruch{1}{ \left| x + X_{t} \right|} [/mm] x [mm] \not= [/mm] 0
Zeige,
[mm] M_{t} [/mm] löst [mm] dM_{t} [/mm] = [mm] M^{2}_{t}dB_{t} [/mm] für eine Brownsche Bewegung B |
ich muss ja nun [mm] M_{t} [/mm] mit Hilfe der mehrdimensionalen Itô-Formel ableiten.
aber irgendwie komm ich da nicht weiter.
Ich muss jetzt nur noch den Gradienten unter dem Integral ausrechnen. Aber irgendwie komm ich da mit der inneren Ableitung nicht klar
[mm] \integral_{0}^{t}{\nabla f(X_{s}) dX_{s}} [/mm] mit [mm] f(X_{s}) [/mm] = [mm] \bruch{1}{\left| x+X_s \right|}[/mm]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:20 Fr 16.06.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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