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| Aufgabe | | Berechnen Sie den Preis [mm] V_0 [/mm] einer europäischen Call-Option im CRR-Modell mit T=3, r=0, K=110 und [mm] S_0=100 [/mm] unter der Annahme, dass der Aktienpreis an jedem Handelstag um 20% steigt oder fällt. Wie kann man einen risikolosen Profit von 1.000.000 erzielen, wenn die Option zu einem von [mm] V_0+5 [/mm] gehandelt wird? |
Also den Preis der Option habe ich schon bestimmt. Da kommt bei mir 94,31.. heraus. Kann das stimmen? Jetzt aber zur zweiten Frage; Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber wie risikoloser Profit erzielt werden kann wenn der Preis der Option 99,31... ist. Da bräuchte ich eure Hilfe.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Do 01.09.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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