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Forum "Uni-Stochastik" - Cor(X,Y) = -1/2 Beweisen
Cor(X,Y) = -1/2 Beweisen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Cor(X,Y) = -1/2 Beweisen: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 11:36 Mi 21.05.2008
Autor: michahab

Aufgabe
Seien X,Y,Z reellwertige, identisch verteilte Zufallsvariable, für die X+Y+Z einen festen Wert c annimmt. Folgern Sie, dasss der Korrelationskoeffizient von X und Y gleich -1/2 ist. Hinweis: Die Varianz von Z= c-X-Y

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt

Hallo,
also wenn [mm]Var[Z]=Var[c-X-Y]=Var[X+Y][/mm]
Dann kann ich doch c wegfallen lassen, oder? Weiterhin gilt für [mm]Var[X+Y]=Var[X]+Var[Y]+2*Cov[X,Y][/mm]

Nur habe ich keine Idee wie ich den Korrelationskoeffizient von X,Y beweisen kann.

Gruß
Michael

        
Bezug
Cor(X,Y) = -1/2 Beweisen: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:20 So 25.05.2008
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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