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(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:00 So 09.12.2012 | | Autor: | amwall |
Hallo zusammen,
habe eine echtes Problem mit folgender Aufgabe.
Sei eine Zufallsvariable S = (X, Y ) bivariat exponentialverteilt (nach Marshall und Olkin) mit Parametern [mm] \lambda1,\lambda2 [/mm] und [mm] \lambda3. [/mm] Berechnen Sie die Copula CS(u1, u2) der Zufallsvariablen S.
Hinweis: Bei der Bestimmung der gemeinsamen Verteilungsfunktion FS(x, y) von X und Y können Sie ohne Beschränkung der Allgemeinheit x [mm] \le [/mm] y voraussetzen (Warum?)
und die Wahrscheinlichkeit P(X [mm] \le [/mm] x, [mm] Y\le [/mm] y) mit Hilfe des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit berechnen.
Ich bekomme leider überhaupt keinen Zugang dazu, da ich mich mit Copulas nicht auskenne und mir das Internet dementsprechend auch nicht so besonders weiterhilft.
Wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet!
Danke
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Do 13.12.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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