Charakteristische Funktion < Fourier-Transformati < Transformationen < Analysis < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 00:34 Mo 23.06.2008 | | Autor: | goujou |
| Aufgabe | | Sei [mm]f(t)=\integral_{R}{e^{itx}P_X(dx)[/mm] die charakteristische Funktion einer reellen Zufallsvariablen X. Nun sei bekannt, dass in einer Umgebung von 0 gilt: f(t)=1. Zeige, dass f(t)=1 für alle t. |
Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie ich das zeigen könnte. Ich poste das hier, da die charakteristische Funktion ja eine Art Fourier-Transformierte ist.
Ich hätte zur Not einen Anhaltspunkt gegeben, von dem ich allerdings weder weiß, wo er her kommt noch wie ich ihn benutzen könnte. Das ist die folgende Ungleichung:
[mm]|f(t)-f(s)|\leq\sqrt{2|1-f(t-s)|}[/mm]
Es wäre sehr schön, wenn mir da jemand weiterhelfen oder auch nur eine Quelle nennen könnte, die mich eventuell weiterbringt.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 01:21 So 29.06.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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