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| Aufgabe | Maßwechsel bzw. Change of Numeraire
Ich studiere gerade folgendes Paper:
www.math.nyu.edu/research/carrp/papers/pdf/TCPSP.pdf
Meine Aufgabe ist es auf Seite 3 zu zeigen, dass der Term Phi(u-i)/Phi(-i), wie es behauptet wird, wirklich eine charakteristische Funktion der Dichte des Aktienpreises unter dem Sharemaß ist. |
Hallo!
Weiters steht im Paper im unteren Absatz auf Seite 3, dass man dafür die Change-of-numeraire-Methode braucht.
Kann mir da vielleicht jemand helfen, wie ich diese Methode anwenden muss, damit ich das sehen kann, dass dieser Term Phi(u-i)/Phi(-i) wirklich eine Dichte des Logarithmus des Aktienpreises unter dem Sharemaß ist? Wie muss ich da den Maßwechsel anwenden?
Vielen Danke für eure Tipps und Hinweise!
Lg Lisbeth
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:20 Mo 18.01.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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