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(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:48 Mi 11.03.2009 | | Autor: | uecki |
Hallo,
wir haben eine Aufgabe gelöst, in der man die Kursentwicklung eines Wertpapiers durch einen geometrischen Binomialprozess modelliert angeben soll. Das hat auch alles funktioniert. Nun haben wir hier aber eine Teilaufgabe c) in der gefragt ist, wie sich der Preis der Call-Option verändert, wenn angenommen wird, dass die Aufwärtsbewegung doppelt so wahrscheinlich ist, wie die Abwärtsbewegung.
Wir haben uns dazu gedacht, dass sich der Preis der Call-Option nicht ändert, weil die Wahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf die Kurse hat...Ob das richtig ist???
Lg
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:20 Fr 13.03.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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