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Breusch Godfrey Lagrange Test: Teststatistik
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:44 Mi 16.01.2008
Autor: fat-twin

Hallo an alle,

ich habe eine simple Frage zum Breusch Godfrey Lagrange Multiplier Test:

was bedeutet der Parameter p in meiner Teststatistik t=(T-p)*Rsquared, die ich zum Testen auf serielle Korrealtion der Residuen verwende?

Vielen Dank schon mal und noch einen schönen Abend

Markus
        
Bezug
Breusch Godfrey Lagrange Test: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 06:35 Do 17.01.2008
Autor: luis52

Moin Markus,

du testest auf einen AR(p)-Prozess. Siehe z.B. []hier.

vg Luis
Bezug
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