Berechnung Sharpe-Ratio < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 20:06 Mi 12.11.2008 | | Autor: | tkdax |
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Liebe Mitglieder,
es ist zum verzweifeln. Ich möchte das Sharpe-Ratio, die Betafaktoren und den risikolosen Zins auf Tagesbasis berechnen und in annualisierter Form darstellen. Nach den bisherigen in der Literatur und im Internet recherchierten Tabellen, habe ich folgendes Excelblatt zusammengestellt.
![[a]](/images/paperclip.gif "Dateianhänge") Datei-Anhang
Ich hoffe, ob mir jemand auskunft darüber geben kann, ob ich alles richtig berechnet habe!
Vielen Dank vorab!
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: xls) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: xls) [nicht öffentlich]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:00 Do 13.11.2008 | | Autor: | Josef |
Hallo,
für die Berechnung der jährlichen Volatilität gilt bei Vorhandensein von Tagesrenditen P = 250 und nicht 255. An der Börse werden nämlich 250 Tage gehandelt.
Veränderung gegenüber Vorwert (Rendite):
[mm] \bruch{Wert - Vorwert}{Vorwert}
[/mm]
1 + Rendite umrechnen: In(1+Rendite)
Dann Berechnung von Mittelwert, Standardabweichung und Volatilität.
Für Varianz die Exel-Formel = Varianz ('Tagesrenditen makieren).
Für die Standardabweichung der Wert = STABBN (Tagesrenditen markieren) * [mm] \wurzel{250}.
[/mm]
Viele Grüße
Josef
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