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(Frage) überfällig  | | Datum: | 14:54 So 26.06.2011 | | Autor: | path |
| Aufgabe | | "In some applications, when the random variables X and Y are such that X [mm] \le_{ST}Y, [/mm] one may wish to construct a Y' on the probability space on which X is defined, such that [mm] F_{Y'} \equiv F_{Y} [/mm] and [mm] Pr[X\le [/mm] Y']=1." |
Hallo matheraum!
Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit zum Thema stochastische Dominanz. In dem Buch "Actuarial Theory for Dependent Risks" bin ich auf die zitierte Bemerkung gestoßen.
Meine Frage ist folgende:
Was wäre denn z.B. eine Anwendung, für die man so eine Zufallsvariable Y' konstruieren möchte?
Ich bin froh über jede Antwort, am besten wären Hinweise auf zitierfähige Quellen. Bis jetzt habe ich dazu nämlich noch gar nichts gefunden bzw. weiß nicht, wo ich suchen soll.
Danke schonmal,
path
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:22 Mo 11.07.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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