3 korrelierte Zufallszahlen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 09:56 Di 24.03.2009 | | Autor: | Tbasket |
Hallo Experten,
2 korrelierte Zufallszalhlen kann man mit der folgenden Formel erzeugen:
Cholezky Zerlegung:
$ [mm] (\mu_1+\sigma_1Z_1,\mu_2+\sigma_2(\rho Z_1+\sqrt{1-\rho^2}Z_2))'\sim\mathcal{N}_2(\mu_1,\mu_1,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho) [/mm] $
Ich suche nun eine Möglichkeit 3 Zahlen, die gegenseitig korreliert sind zu erzeugen.
Hat jemand eine Idee wie ich dies anstelle?
Besten Dank
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Mo 30.03.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 11:44 Mi 10.06.2009 | | Autor: | Tbasket |
Ich habe eine Frage zum 2dimensionalen Fall :
Ich erzeuge normalverteilte Zufallsvariablen (mit Std=40 und mean=120) R1 und R2. für jede variable erzeuge ich jeweils 1000 Ausprägungen
Über Cholesky erzeuge ich nun R2neu die zu R1 korreliert sind! Mit folgender Formel
[mm] R2neu:=rho*R1+R2*Wurzel(1-rho^2) [/mm] Wobei rho die Korrelation ist
Damit habe ich jetzt R1 mit n=1000 und R2neu mit n=1000 die korreliert sind. Berechne ich jetzt den Mittelwert(mean) von R2neu, so hat sich dieser aber verändert auf 160 von 120. Das muss ich irgendwie vermeiden
Kannst du mir vielleicht weiterhelfen und sagen wo mein Denkfehler liegt?
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